Basel II - Executive Overview

• Three Pillars of Basel II
• Measuring Credit, Market and Operational Risk
• Supervisory Review Process
• Role of Market Discipline
• Important Implementation Issues
• Impact of Basel II on Banks' Risk Management
• Managing Bank Capital under Basel II

Cílem tohoto semináře je poskytnout účastníkům komplexní přehled principů nového mezinárodního regulatorního standardu Basel II a seznámit je s aktuálním vývojem jeho implementace v bankovní praxi. Nejdříve se podíváme na poslední trendy, jako jsou sekuritizace aktiv, využívání možnosti mimorozvahového financování a nových metod řízení rizik, které byly příčinou zrodu nového standardu. Následně se detailně seznámíme s koncepcí tzv. „tří pilířů“, na kterých je nový standard založen. Pomocí strukturovaného přehledu a řady konkrétních příkladů prodiskutujeme metody pro kvantifikací tržních, kreditních a operačních rizik. Vysvětlíme vzájemné vztahy těchto rizik a kvantifikujeme jejich dopady na požadovaný bankovní kapitál a kapitálové poměrové ukazatele. Zevrubně objasníme jak „standardizované“, tak i pokročilé přístupy měření všech typů rizik. V dalším bloku pohovoříme o procesu dohledu, který představuje druhý pilíř nového standardu. Probereme základní principy bankovního dohledu, zásad řízení rizik a transparentnosti procesu dohledu s ohledem na rizika banky. Objasníme postupy, které budou ze strany regulátora použity k hodnocení správnosti bankou stanovených kapitálových požadavků ve vztahu k jejím rizikům. Rovněž se budeme zabývat problematikou tzv. „tržní disciplíny“ a její komplementární vazbou na minimální kapitálovou přiměřenost a na proces dohledu. Osvětlíme jak zvyšující se požadavky na transparentnost a zveřejňování informací umožní účastníkům trhu kvalifikovaně hodnotit kapitálovou přiměřenost bankovních institucí. Na závěr semináře ukážeme některé praktické aspekty a problémy implementace standardu Basel II, včetně konkrétních dopadů na metodiku a systémy řízení rizik a řízení alokace kapitálu.

• Background, Intentions and Scope
• The Three Pillars of Basel II
• The Capital Ratio

10.15 - 10.30 Coffee Break

10.30 - 12.00 Measurement Framework in Basel II

• Measuring Market Risk
  • Standardized Approach
  • Internal Models Approach
• Measuring Credit Risk
  • Standardized Approach
  • Internal Ratings Based Approach
  • Risk Mitigation

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 14.30 Measurement Framework (continued)

• Measuring Operational Risk
  • Basic Indicator Approach
  • Standardized Approach
  • Advanced Measurement Approach
  • Risk Mitigation

Closer Look at Pillar 2 and 3

• The Supervisory Review Process
• The Role of Market Discipline

14.30 - 14.45 Coffee Break

14.45 - 16.15 Implementation and Management of Basel II

• Important Implementation Issues
• The Impact of Basel II on Banks' Risk Management
• Managing Bank Capital under Basel II

16.15 - 16.30 Evaluation and Termination of the Seminar